ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं, जिनके बारे में किस्से और कहानियां प्रचलित है | रानी बाग बादशाही सुरंग के बारे में कहानी प्रचलित है कि जो भी एक बार उसके अंदर गया तो फिर कभी वापस नहीं आया |350 साल पुरानी सुरंग को मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था | बादशाही सुरंग उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के खजुहा गांव में है| स्थानीय लोगों की मानें तो सुरंग में अगर भूल से भी कोई अंदर गया तो कभी लौट कर नहीं आया | खजूहा गांव के एक निवासी ने बताया कि एक बार गांव में शादी की बारात में आए काफी संख्या में लोग इस सुरंग को देखने के लिए अंदर गए लेकिन कभी वापस नहीं आए |
गांव के लोगों का कहना है की सुरंग कोलकाता से पेशावर तक जाती है | इस सुरंग में पूर्व की तरफ तीन मीटर ऊँचे चबूतरे में दो बारादरी बनी हुई है | इनमें बहुत सारे कमरे बनाये गयें थे और बारादरी के सामने एक सुन्दर तालाब भी है | बाग़ बादशाही में कुँए भी बने हुयें है जो कि कई हज़ार फीट गहरे हैं | इस बाग़ बादशाही का उत्तर की दिशा में एक दरवाज़ा है और दूसरा दरवाज़ा खाजूहा गाँव में बना हुआ है | इन दरवाज़े के ऊपर चढ़ कर पूरे बाग़ बादशाही का नज़ारा देखा जा सकता है |